Время как фактор сделки: если цена не пошла сразу, это уже информация
... · Обновлено: ... · Загрузка...
В своей торговле я ищу точки, из которых движение должно начать развиваться после входа. Если захожу на активность в пробой уровня, я ожидаю, что эта активность поможет цене пройти уровень и продолжить движение.
После входа я продолжаю наблюдать за стаканом и лентой. Цена может остановиться, встречные заявки - появиться, а агрессия в сторону моей позиции - затухнуть. Пока я сижу в сделке, ситуация меняется. Поэтому отсутствие ожидаемого продолжения для меня тоже информация: оно даёт повод заново оценить, есть ли основания держать позицию.
После входа я продолжаю наблюдать за стаканом и лентой. Цена может остановиться, встречные заявки - появиться, а агрессия в сторону моей позиции - затухнуть. Пока я сижу в сделке, ситуация меняется. Поэтому отсутствие ожидаемого продолжения для меня тоже информация: оно даёт повод заново оценить, есть ли основания держать позицию.
Что для меня означает «цена не пошла»
В моей торговле это несколько разных сценариев.
Первый - движение началось сразу. После входа цена ускорилась, позиция вышла в плюс, но дальше продолжения не получила. Происходит вкат, и меня закрывает по безубытку.
Первый - движение началось сразу. После входа цена ускорилась, позиция вышла в плюс, но дальше продолжения не получила. Происходит вкат, и меня закрывает по безубытку.
Секундный график
Второй - активность появилась, затем затухла. Цена немного вкатила и начала пилиться около точки входа. Я вижу, что той активности, на которую заходил, уже нет, и могу закрыть позицию самостоятельно.
Третий - после входа происходит резкий разворот. Цена сразу идёт против меня, и срабатывает стоп.
Во всех этих случаях ожидаемое движение не реализовалось, но поведение цены и способ выхода отличаются. Это важно учитывать, когда разбираешь сделку: был ли первый импульс, что произошло после него и почему позиция закрылась.
Почему запил у уровня меня настораживает
Когда я захожу на активности в пробой, мне важно увидеть, что участникам хватает сил продолжить движение. Если вместо этого цена начинает пилиться у уровня, я допускаю, что активности недостаточно.
На активных криптовалютных инструментах обратное движение, по моим наблюдениям, бывает очень быстрым. Покупатели, которые заходили в пробой вверх, могут начать выходить, когда цена тормозится. Одновременно другие участники могут продавать от уровня, рассчитывая на отскок. Такое сочетание способно усилить движение против моей позиции.
Поэтому долго сидеть у уровня только в ожидании, что он всё-таки пробьётся, я не вижу смысла.
Особенно настораживает появление встречных плотностей. Перед входом стакан мог быть относительно пустым, но после входа цена остановилась, и прямо перед ней начали подставлять заявки против движения.
Эти плотности необязательно огромные. Иногда речь идёт о суммах до 50 тысяч долларов. Для меня важна реакция цены: если заявки регулярно подставляют, движение упирается в них, а агрессия в ленте затухает, условия сделки уже изменились. В такой ситуации я опасаюсь быстрого вката.
На активных криптовалютных инструментах обратное движение, по моим наблюдениям, бывает очень быстрым. Покупатели, которые заходили в пробой вверх, могут начать выходить, когда цена тормозится. Одновременно другие участники могут продавать от уровня, рассчитывая на отскок. Такое сочетание способно усилить движение против моей позиции.
Поэтому долго сидеть у уровня только в ожидании, что он всё-таки пробьётся, я не вижу смысла.
Особенно настораживает появление встречных плотностей. Перед входом стакан мог быть относительно пустым, но после входа цена остановилась, и прямо перед ней начали подставлять заявки против движения.
Эти плотности необязательно огромные. Иногда речь идёт о суммах до 50 тысяч долларов. Для меня важна реакция цены: если заявки регулярно подставляют, движение упирается в них, а агрессия в ленте затухает, условия сделки уже изменились. В такой ситуации я опасаюсь быстрого вката.
Когда пауза после входа допустима
Активность часто идёт волнами. В ленте появляется ускорение, я вхожу, цена останавливается, а затем приходит следующая волна активности. Поэтому в моей торговле остановка после входа может быть нормальной частью движения.
Здесь я опираюсь на насмотренность и на то, что происходит во время паузы. Слежу за появлением сопротивления в стакане, плотностями против позиции, возможными вкатами и тем, сохраняется ли активность.
Если встречного сопротивления нет, сильного обратного движения тоже нет, а стакан остаётся активным, я могу продолжить держать позицию. Допускаю, что в этой зоне одни участники выходят, другие входят, заявки исполняются и временно сдерживают цену. После их исполнения движение может возобновиться.
Время ожидания связано с характером инструмента и реакцией цены на очередную активность. Спокойная, запиленная монета может развивать движение постепенно. Но если импульсы раз за разом останавливаются или сразу разворачиваются в обратную сторону, а поддержка движения исчезает, у меня становится меньше оснований оставаться в позиции.
Здесь я опираюсь на насмотренность и на то, что происходит во время паузы. Слежу за появлением сопротивления в стакане, плотностями против позиции, возможными вкатами и тем, сохраняется ли активность.
Если встречного сопротивления нет, сильного обратного движения тоже нет, а стакан остаётся активным, я могу продолжить держать позицию. Допускаю, что в этой зоне одни участники выходят, другие входят, заявки исполняются и временно сдерживают цену. После их исполнения движение может возобновиться.
Время ожидания связано с характером инструмента и реакцией цены на очередную активность. Спокойная, запиленная монета может развивать движение постепенно. Но если импульсы раз за разом останавливаются или сразу разворачиваются в обратную сторону, а поддержка движения исчезает, у меня становится меньше оснований оставаться в позиции.
Как я выхожу из такой сделки
В моей системе при +1% стоп автоматически переносится в безубыток, к точке входа. Обычный тейк составляет 3–4%.
Если цена прошла 1–2%, но до тейка не дошла, потеряла продолжение и вкатила обратно, позиция может закрыться по БУ. В этом случае ожидаемого движения до цели я не получил.
Есть и ситуации, когда я выхожу самостоятельно. Зашёл на активность, но цена не идёт, в стакане появились плотности против движения, а агрессия в ленте затухла. Тогда могу закрыться примерно там, где вошёл.
При резком развороте возможность спокойно оценить изменения бывает ограничена. Для этого у меня заранее установлен автоматический стоп: 1% или 2% от точки входа в зависимости от волатильности монеты.
Если цена прошла 1–2%, но до тейка не дошла, потеряла продолжение и вкатила обратно, позиция может закрыться по БУ. В этом случае ожидаемого движения до цели я не получил.
Есть и ситуации, когда я выхожу самостоятельно. Зашёл на активность, но цена не идёт, в стакане появились плотности против движения, а агрессия в ленте затухла. Тогда могу закрыться примерно там, где вошёл.
При резком развороте возможность спокойно оценить изменения бывает ограничена. Для этого у меня заранее установлен автоматический стоп: 1% или 2% от точки входа в зависимости от волатильности монеты.
Пример на LUMIA
После сильного падения LUMIA перешла в небольшую консолидацию, а затем начала постепенно стекать к минимуму предыдущего шортового движения. Направление сохранялось, но характер движения был запильным: монету продавали, откупали и снова продавали.
Возле уровня произошёл небольшой прострел вниз. Сразу после него цена не ускорилась, но с учётом характера инструмента я допускал, что снижение продолжится постепенно. Поэтому ждал повторной активности в шорт.
В стакане начали появляться небольшие плотности в поддержку снижения, а активных выкупов я не видел. Когда перед перепробоем снова появилась активность продавцов, я вошёл в шорт.
Движение развивалось спокойно. Сразу после входа заметного плюса не было, некоторое время цена пилилась около моей точки входа. Затем снижение понемногу ускорилось. Когда движение в мою сторону достигло 1%, стоп автоматически переставился в безубыток.
Дальше я увидел в стакане небольшие заявки на покупку, похожие на алгоритмические. Они могли сдерживать падение. При этом, по моему чтению ленты, сохранялся участник, который продавал объём по рынку.
Периодически появлялись плотности в поддержку шорта и происходили прострелы вниз. Но после этих прострелов не следовало дальнейшего ускорения продаж: цену сразу резко откупали. Затем рыночные продажи затухли.
На этом этапе характер движения уже изменился. В начале сделки постепенное снижение соответствовало поведению монеты. Теперь попытки продавить цену вниз быстро откупали, а активность продавца исчезала. По итогу меня закрыло по безубытку.
Дальнейшего продолжения вниз не произошло: цена заколола уровень и развернулась. Если бы я продолжил держать шорт, закладывая в него больше ожиданий, мог бы получить неприятный минус.
Возле уровня произошёл небольшой прострел вниз. Сразу после него цена не ускорилась, но с учётом характера инструмента я допускал, что снижение продолжится постепенно. Поэтому ждал повторной активности в шорт.
В стакане начали появляться небольшие плотности в поддержку снижения, а активных выкупов я не видел. Когда перед перепробоем снова появилась активность продавцов, я вошёл в шорт.
Движение развивалось спокойно. Сразу после входа заметного плюса не было, некоторое время цена пилилась около моей точки входа. Затем снижение понемногу ускорилось. Когда движение в мою сторону достигло 1%, стоп автоматически переставился в безубыток.
Дальше я увидел в стакане небольшие заявки на покупку, похожие на алгоритмические. Они могли сдерживать падение. При этом, по моему чтению ленты, сохранялся участник, который продавал объём по рынку.
Периодически появлялись плотности в поддержку шорта и происходили прострелы вниз. Но после этих прострелов не следовало дальнейшего ускорения продаж: цену сразу резко откупали. Затем рыночные продажи затухли.
На этом этапе характер движения уже изменился. В начале сделки постепенное снижение соответствовало поведению монеты. Теперь попытки продавить цену вниз быстро откупали, а активность продавца исчезала. По итогу меня закрыло по безубытку.
Дальнейшего продолжения вниз не произошло: цена заколола уровень и развернулась. Если бы я продолжил держать шорт, закладывая в него больше ожиданий, мог бы получить неприятный минус.
Почему я принимаю выход по безубытку
На шумной, волатильной монете бывает, что цена возвращается к точке входа, задевает стоп по БУ и сразу продолжает движение в нужную сторону. Покупки и продажи идут одновременно, и кратковременное преобладание одной стороны может закрыть мою позицию.
Такие случаи будут происходить. Я принимаю их как часть торговли и придерживаюсь своего принципа: лучше закрыться по безубытку и снова зайти, если появится новая точка, чем сильно верить в движение и продолжать держать позицию после изменения ситуации.
Такие случаи будут происходить. Я принимаю их как часть торговли и придерживаюсь своего принципа: лучше закрыться по безубытку и снова зайти, если появится новая точка, чем сильно верить в движение и продолжать держать позицию после изменения ситуации.
Для меня срабатывание стопа - окончательная отмена конкретной сделки. Это относится и к стопу в минус, и к стопу, перенесённому в БУ. Позиция закрыта, этот вход закончился.
Позже на той же монете может появиться новая точка, и я снова зайду. Но для неё мне потребуется новое основание для входа.
