Кластерный анализ в терминале Tiger.com и настройка графика для более точного чтения рынка

Трейдеру важно понимать не только то, как выглядит движение цены, но и из чего оно складывается. Чем выше скорость рынка, тем заметнее становится разрыв между визуальной формой японской свечи и реальным распределением сделок внутри неё. Из‑за этого привычный график даёт ориентир, но не объясняет, как именно развивалось движение.

Эта потребность в детализации стала поводом для появления инструментов, которые раскрывают внутреннюю структуру ценового диапазона. Кластерный анализ относится именно к таким форматам. Он не заменяет классические типы графиков, а добавляет информацию там, где свеча или бар уже не дают достаточной глубины.

В этой статье разберём, как трейдеры пришли к работе с кластерными данными и зачем им понадобился более детальный взгляд на движение цены. Также будет показано, как настроить кластерный график в терминале Tiger.com так, чтобы он помогал видеть уровни с повышенной активностью и лучше понимать действия крупного участника.

В конце XX века методы анализа начали меняться вместе с инфраструктурой рынков. После запуска электронных систем CME Globex в 1992 году и постепенного перехода торговых площадок к автоматизированному исполнению сделок внутри движения цены стала появляться новая, более мощная динамика. Количество сделок резко выросло, дробление объёмов усилилось, и внутри каждого колебания стало происходить заметно больше взаимодействий участников.

По мере того как скорость исполнения ордеров росла, привычные форматы графиков стали показывать лишь итог периода, но не сам процесс формирования цены. Свеча показывала итог периода, но не показывала, какие участки диапазона имели ключевое значение. Это породило необходимость в инструментах, которые раскрывают логику движения детальнее и позволяют видеть инициативу участников не постфактум, а по мере развития движения.

Так возникли первые подходы к анализу объёмов и внутренних структур движения. Они стали ответом на растущую потребность понимать рынок глубже, чем это позволяло классическое визуальное отображение. Именно на этой основе в дальнейшем сформировался кластерный подход, который помогает читать цену через внутренние процессы движения.

Кластерный анализ показывает, как распределялась активность участников внутри каждого ценового диапазона. В отличие от свечи, которая отображает только итог периода, кластерный график раскрывает уровни, где проходили сделки, и помогает точнее понять характер движения. Такой подход усиливает восприятие импульса и делает логику рынка более прозрачной.

В терминале Tiger.com существует множество пресетов кластеров, но все они опираются на одни и те же типы рыночных данных — объём, количество сделок, распределение агрессии, дельту и открытый интерес. Поэтому важнее не запоминать названия, а понимать, какую задачу решает каждый тип отображения. Это позволяет настроить график под анализ конкретной ситуации:

• Volume показывает, где проходил основной объём сделок. Такой формат помогает понять, какие уровни действительно были важными для участников и где рынок получал опору для движения.

• Trades отражает, насколько активно участники работали внутри диапазона. Рост числа сделок говорит о реальном интересе, а низкая активность чаще указывает на слабое или неуверенное движение.

• Bid × Ask показывает распределение агрессии между покупателями и продавцами. Он помогает увидеть, какие уровни рынок пытался продавить и где цена встречала активную защиту. Такой формат особенно полезен в точках борьбы.

• Delta показывает, какая сторона брала инициативу в моменте. Положительные значения говорят о давлении покупателей, отрицательные — о доминировании продавцов. Формат помогает оценивать силу импульса и понимать, поддержано ли движение реальными действиями.

• Open Interest показывает, растёт или снижается количество открытых позиций. Рост подтверждает включение новых участников и поддерживает движение, снижение говорит о фиксации позиций или отсутствии уверенности.

Понимание сильных сторон каждого пресета помогает выбирать нужный формат под текущую рыночную задачу и читать движение чище. Дополнительная информация по каждому кластерному пресету доступна в разделе Базы знаний терминала Tiger.com для Windows.

Первое, с чего начинается комфортная работа с кластерным графиком, это c выбор базового пресета, на основе которого будет выполняться дальнейшая настройка. На скриншотах выше показан порядок действий. При необходимости изображение можно увеличить — достаточно кликнуть по нему левой кнопкой мыши.

Первый шаг — открыть меню пресетов кластеров. Для этого нажмите на соответствующую иконку в верхней панели терминала Tiger.com. Откроется список вариантов, каждый из которых подчёркивает определённый аспект рыночной активности.​

Давайте выберем пресет Volume Histogram. Он отображает объём на каждом ценовом уровне в чистом виде, без дополнительных визуальных акцентов. Такой формат помогает быстрее считывать структуру движения и видеть участки, где рынок концентрировал интерес.

По умолчанию, после выбора пресета график примет тот вид, который изображён на третьем скриншоте — именно с него начинается дальнейшая работа.

Следующий шаг — скорректировать тему отображения. Откройте меню «Настройка темы» и перейдите во вкладку «Кластер». Нам важно, чтобы кластеры были читаемыми, поэтому цвет подбирается так, чтобы он оставался контрастным относительно фона.

Для параметра Volume подойдёт светло‑серый оттенок вроде #64FFFFFF. Он вполне заметен, но не рябит и не перетягивает внимание.

Что касается остальных параметров, их можно сделать прозрачными (#00FFFFFF). Так мы убираем всё лишнее и оставляем только распределение объёма.

После этого останется настроить фильтры, чтобы выделить крупные значения — именно они дают ключевую информацию для дальнейшего трейдинга.

Откройте меню «Параметры графика» и перейдите во вкладку «Фильтры». Здесь мы задаём условия, по которым терминал Tiger.com будет выделять кластеры. Наша задача проста — убрать лишний шум и оставить только те уровни, где рынок действительно концентрировал внимание.

Нажмите «+» и добавьте первый фильтр, выбрав тип данных Volume. Далее укажите минимальное значение — тот объём, который для вашего инструмента можно считать существенным. Порог подбирается опытным путём, мы ориентируемся на то, чтобы подсвеченных кластеров было достаточно для анализа, но не настолько много, чтобы график превращался в сплошную заливку.

В нашем примере на часовом графике фьючерса на Bitcoin мы задали два порога. Младший фильтр задали уровнем 400 контрактов и оставили нейтральным белым #FFFFFFFF — он помогает фиксировать ранний интерес без лишнего акцента. Старший фильтр настроили на значение 750 контрактов и выделили цветом #FFFFA500, чтобы он сразу бросался в глаза и отмечал крупные вливания.

На этом настройка кластерного графика завершена. Теперь можно переходить к практической части, где мы покажем как это можно использовать в своей торговле.

• На первом слайде в этом блоке видно, как цена после появления крупного объёма перестаёт обновлять минимум и начинает двигаться вдоль отмеченного уровня. Такая реакция помогает понять, что этот участок действительно стал значимой зоной — здесь рынок либо ищет поддержку, либо готовит очередную попытку продолжения движения.

• На следующем слайде видно, что уровень все‑таки был пробит, и цена подошла к нему уже с обратной стороны. Это классический ретест, зона, которая раньше выступала поддержкой, теперь работает как сопротивление. Такая смена роли уровня помогает оценить силу движения и понять, готовы ли участники продолжать нисходящий сценарий после отката.

• На третьем слайде мы рассматриваем ситуацию уже с точки зрения принятия торгового решения. Каждое наше действие должно опираться на объективные факты. В нашем случае в работе нисходящий тренд, вероятность его продолжения выше, чем разворота — это же базовый принцип теории Чарльза Доу. По итогу мы видим пробой важного уровня, последующий ретест и реакцию в виде защиты зоны продавцами. Всё это формирует логичную гипотезу для входа в шорт.

• На следующем слайде видно, что сделка действительно отрабатывает заложенную идею. Что касается "Стоп‑Лосса", то мы его расположили безопасно — за экстремумом, где ранее проходил крупный объём — это снижает вероятность случайного выбивания. При риске в условную единицу рынок дал движение примерно на пять таких единиц.

• На завершающем слайде видно, что после первоначального импульса цена снова вернулась к нашему уровню. В этот момент происходит повторная защита зоны — реакция почти идентична первой. Для трейдера это сигнал, что уровень продолжает работать, а участники по‑прежнему удерживают направление. Такая ситуация даёт вторую возможность встроиться в движение, ведь вероятность остаётся на стороне тренда, а соотношение риска к потенциальной прибыли становится ещё привлекательнее. В данном примере повторный вход позволял рассчитывать уже не на RR 1:5, а примерно на 1:7 благодаря продолжающемуся импульсу вниз.

Все это показывает, как работа от структуры, уровня и объёма позволяет находить сделки с адекватным риском и понятной логикой управления позицией.

Кластерный анализ даёт больше, чем просто отображение объёма внутри свечи. Сегодня мы разобрали один из рабочих подходов, но возможностей значительно больше. К примеру, кластеры можно сочетать с "Открытым интересом" или "Дельтой", чтобы видеть, как меняется участие рынка и какая сторона усиливает давление. Такой комбинированный взгляд помогает читать движение целостнее.

У каждого трейдера со временем формируется свой способ работы с кластерным графиком. Кто‑то использует его как основу анализа, кто‑то подключает только в ключевые моменты. Важно пробовать разные варианты и смотреть, какой из них помогает вам понимать рынок спокойнее и увереннее. Универсального решения нет, но есть инструменты, которые усиливают ваш трейдинг.

Чтобы почувствовать пользу кластеров на практике, лучше всего открыть терминал Tiger.com и протестировать несколько пресетов на реальном движении. Живое наблюдение за реакциями рынка быстро показывает, где кластеры дают преимущество и как их встроить в свой стиль работы. Такое тестирование помогает превратить теорию в рабочий навык