Как выбрать монету для скальпинга: от скринера до стакана. Часть 1

Сильный рост или падение еще не делает монету удобной для скальпинга криптовалют.

Инструмент может прибавить 100%, показать большой суточный оборот и при этом двигаться настолько запильно, что взять чистый импульс в нем будет сложно. Поэтому я не выбираю монету по одному проценту изменения или объему. Сначала нахожу активный инструмент, затем разбираю его историю и характер движения, наблюдаю за поведением у уровней и только после этого ищу в стакане понятного участника.

Ниже - мой личный порядок отбора монет. Это не универсальная формула и не торговая рекомендация: даже совпадение всех признаков не гарантирует, что сделка отработает.

Основной источник идей для меня - скринер криптовалют с лидерами роста и падения. Я смотрю три группы инструментов:

1. лидеров роста и падения за сутки;
2. монеты, которые активно двигались накануне;
3. лидеров движения за последние пять минут.

Биржа для самого отбора не является решающим фактором, но торгую я преимущественно криптовалютными фьючерсами на Binance. Фьючерсный рынок дает возможность работать и в лонг, и в шорт, а размер позиции подбирать под уверенность в сценарии и доступную ликвидность. При этом плечо не делает слабую идею сильнее: сначала должен появиться понятный инструмент, и только потом рассматривается сделка.

Обычно одновременно активно торгуются две-три монеты. Ситуации, когда сразу несколько самостоятельных памповых инструментов дают точки в одну секунду, встречаются редко. Массовое одновременное движение чаще связано с общерыночным проливом, но это уже другая стратегия и другой принцип отбора.

Скринер криптовалют показывает текущую активность, но не хранит за трейдера контекст. После сильного импульса монета может перейти в проторговку: объем и волатильность снизятся, инструмент исчезнет из топа, но его движение еще не обязательно закончится. В диапазоне может сформироваться новый сценарий на продолжение или разворот.

Поэтому я сохраняю собственный список активных монет. Если инструмент уже показал экстраординарное движение, я, как правило, слежу за ним до конца дня. Для меня к таким ситуациям относятся, например, оборот от 500 млн долларов вместе с ростом на 50-100% или падением на 30-40%.

Был сильно запильный рост в монете, движению не давали развиваться, но объем при этом был очень хорошим. В итоге мы встали в проторговку под хаями. По большому счету, веры в этот сценарий не было, но ключевой момент заключался в том, что из инструмента ушли объемы в этой проторговке. При этом инструмент не падал, значит, участнику стало намного проще удерживать цену и дальше пампить ее.

Сделка идейная, но она хорошо показывает, что нужно следить за инструментами, которые ходили недавно и был какой то участник, хорошая и простая точка входа обязательно сформируется, главное терпение.

Даже если текущий объем снизился или монету сильно зашортили, позднее в ней может появиться новый участник. Активность нередко возвращается около круглой цены, заметной плотности, локального уровня или на смене часа. Там может сформироваться небольшая контртрендовая формация или новый импульс. Поэтому временное затишье само по себе не является причиной сразу убрать уже проявивший себя инструмент.

Суточный оборот показывает, что в монете есть интерес и через нее проходят деньги. Но его нельзя автоматически приравнивать к качественной ликвидности.

Инструмент с оборотом около 50 млн долларов может подойти для небольшого рабочего объема, если в нем появился понятный повторяющийся алгоритм: безоткатные свечи, активные обновления локальных максимумов или минимумов, быстрые реакции на пробои. Для более крупной позиции я предпочту монету с большим оборотом и более наполненным стаканом.

BLUAI, 70млн оборота, но участник посредством манипуляций с ценой, пампит актив, видим достаточно ровные проторговки, значит там стоят планки, которые не дают инструменту ещё сильнее расти, что бы не создавать панические ликвидации.

При этом и крупный оборот может быть нагнан искусственно. Один участник способен долго переливать объем внутри узкого диапазона, удерживая цену и не давая чистого продолжения. На графике сумма сделок будет расти, но реализовать собственную позицию без проскальзывания может оказаться трудно.

Поэтому объем я всегда сопоставляю со своим рабочим размером. Я смотрю, есть ли в стакане ликвидность, в которой смогу нормально открыть и закрыть позицию. Заметные заявки на 50-100 тыс. долларов могут быть ориентиром для моего объема, но не самостоятельным сигналом: любую плотность могут снять или переставить.

Сначала я открываю исторический график и провожу анализ монеты: отмечаю уровни, к которым цена уже подходила раньше. Затем перехожу на минутный таймфрейм и смотрю не только на результат движения, но и на то, как именно монета его прошла.

Условно я разделяю движение на два типа.

Импульсное. В инструмент приходит объем, появляется сильная свеча, затем короткая проторговка, после которой начинается новый импульс. Видна последовательность: ускорение, остановка, продолжение. Такой ритм проще читать через локальные уровни и выходы из формаций.

Почти после каждой понятной проторговки следует импульс в перехай, это импульсный характер движения цены.

Запильное. Монета может вырасти на 30-40% или даже больше, но на минутке не будет чистых пробоев. Цена медленно продвигается внутри узких диапазонов, откаты постоянно выкупают, а объем добавляется постепенно. Иногда один участник удерживает инструмент заявками с обеих сторон: не дает ему резко упасть, но и не позволяет свободно продолжить рост.

Сам по себе рост на 50-100% не означает, что монета продолжит движение. Точно так же сильное падение не гарантирует дальнейший шорт. Мне важно увидеть, в какую сторону инструмент проходит уровни легче и где появляется настоящее ускорение.

После первичного разбора я могу следить за инструментом 30 минут, час или дольше. За это время становится понятнее, как цена реагирует на локальные максимумы и минимумы, круглые числа и границы проторговки.

Например, монета подходит к локальному максимуму на активных покупках. Перед пробоем покупки исчезают, сверху появляются лимитные заявки, цена делает небольшой прокол и возвращается в диапазон. Это означает, что продолжение пока не подтверждено.

Зеркальная картина возникает у минимума: цена делает перелой, но продажи сразу поглощают, движение откупают и ускорения нет. Если такой сценарий повторяется несколько раз, шорт становится запильным и менее интересным.

Я не обязан торговать монету только потому, что она попала в скринер. Наблюдение нужно именно для того, чтобы дождаться понятной картины или убедиться, что ее нет.

Скринер помогает найти активную монету, а график - понять характер ее движения. Но даже подходящий по обороту и волатильности инструмент еще не становится торговой идеей.

Окончательное подтверждение я ищу в стакане - по поведению заявок и действиям участников.

Продолжение во второй части статьи: Как выбрать монету для скальпинга: чтение стакана и разбор сделки