Три часа у графика. Вошёл от скуки
... · Обновлено: ... · Загрузка...
Один день, один уровень и два способа его ждать.
«Что самое сложное в нашей работе? Ждать!»
— х/ф «В бой идут одни «старики»
«Что самое сложное в нашей работе? Ждать!»
— х/ф «В бой идут одни «старики»
7:40 Беговая дорожка, план — пять километров. На табло 1,20 км. Денис смотрит на цифры и видит, как медленно они меняются: 1,21… 1,22. Каждая сотня метров тянется дольше предыдущей, ноги тяжелеют. На 1,60 появляется вполне разумная мысль, что сегодня можно ограничиться тремя. Он поднимает глаза к окну. Там женщина с собакой, которая тянет поводок к каждому дереву, автобус, в котором кто-то спит, прижавшись к стеклу, и мысль про уровень, отмеченный вчера на графике. Когда он снова смотрит вниз, на табло 4,10 км. Темп тот же, дыхание то же, а сил как будто больше. Денис отмечает это как забавную мелочь и забывает до вечера.
9:30 Терминал открыт. Цена 1.0912. Система разрешает покупку только от 1.0860 и только после подтверждающей свечи на пятиминутном графике. До уровня 52 пункта. Сколько времени цена будет их проходить, неизвестно: может, час, может, до вечера, а может, сегодня она туда вообще не придёт. План на день простой: ждать.
9:48 1.0901 Денис замечает, что посмотрел на часы. Прошло восемнадцать минут, а ощущение, будто сидит давно.
10:02 1.0897
10:04 1.0899 Зелёная свеча. Мелькает мысль: не разворот ли?
10:05 1.0896 Нет.
10:09 1.0898
10:11 1.0895
Посмотрите на эти метки. Между ними две-четыре минуты, и почти ни в одной ничего не происходит. Но Денис фиксирует их все, потому что больше смотреть не на что. График сейчас — то же табло на дорожке, только вместо сотен метров там пункты. Психологи Дан Закай и Ричард Блок описывают восприятие времени через образ «ворот внимания». Чем больше внимания направлено на сам ход времени, тем шире открыты ворота и тем больше «тиков» засчитывается, поэтому отрезок кажется длиннее. Когда внимание занято чем-то другим, часть тиков просто теряется. Утром на дорожке это было безобидно. На рынке каждый лишний тик — не усталость в ногах, а растущее желание, чтобы уже что-нибудь случилось.
10:31 Чтобы отвлечься, Денис открывает другой актив. Кажется, это то же самое, что взгляд в окно. Но есть разница, которую легко пропустить. За окном были собака и автобус, а здесь снова цена, уровни и свечи. Внимание не уходит от задачи, а продолжает её на соседнем поле. И на соседнем поле тоже можно найти причину для входа.
10:58 На пятиминутке ничего. Денис переключается на минутный график: там хотя бы что-то двигается. Масштаб становится мельче не потому, что этого требует система, а потому, что на старшем таймфрейме глазу уже не за что зацепиться.
11:20 1.0889. Появляется мысль: а вдруг до 1.0860 сегодня не дойдёт? Денис перечитывает свои правила. Не чтобы вспомнить их, а чтобы найти место, где они разрешат вход чуть раньше.
Со стороны эти два часа выглядят как бездействие. Но исследования бдительности говорят обратное. Джоэл Уорм с коллегами много лет изучали людей, которые должны долго следить за экраном в ожидании редкого сигнала, — операторов, диспетчеров. Их вывод: бдительность требует тяжёлой умственной работы и вызывает стресс. Также описан неприятный парадокс: чем больше событий приходится просеивать в ожидании нужного, тем выше шанс нужное пропустить. А Денис, переходя на минутку и на соседний актив, как раз увеличивает число событий. Всё это время он не отдыхал в ожидании сделки. Он работал, и усталость от этой работы копилась.
11:47 На минутном графике цена пробивает локальный максимум. Денис покупает. Не от того уровня, от которого ждал и не по тому активу. Если бы его спросили, по системе ли эта сделка, он честно ответил бы, что нет. Но в момент входа внутри не надежда на прибыль, а облегчение. Не от того, что сделка хорошая, а от того, что ожидание кончилось.
Это облегчение знакомо не только трейдерам. В экспериментах Тимоти Уилсона (2014) людей оставляли на 6–15 минут в пустой комнате наедине с мыслями. Рядом была кнопка, которая давала слабый удар током — тем самым током, от которого участники эксперимента до этого были готовы откупиться деньгами. Многие всё равно нажимали: из 18 мужчин 12 ударили себя хотя бы раз. Насколько неприятно просто сидеть и думать, потом спорили, но тяга сделать хоть что-то вместо ничего была видна отчётливо. У Дениса такая кнопка называется «Buy».
12:31 Стоп. Минус 1R. Тут же хочется сразу найти следующий вход, чтобы вернуть потерянное. Но в 13:05 надо выезжать за дочерью, а потом несколько часов уйдут на дорогу и дом. Этот выбор делает не Денис, а расписание.
13:04 Перед уходом он ставит алерт на 1.0870. Это не сигнал на вход, а подход к зоне, где система начинает работать. Терминал закрыт.
15:40 Телефон пищит. Цена 1.0868. Денис открывает график и следующие четыре минуты делает ровно то, что написано в правилах: ждет закрытия пятиминутной свечи, видит подтверждение от уровня, входит. Стоп и цель выставлены по системе. Чем закончилась эта сделка, здесь неважно: одна сделка ничего не доказывает ни в плюс, ни в минус. Важно, как она была сделана.
С 13:04 до 15:40 прошло два с половиной часа, даже чуть больше, чем утром между открытием терминала и сделкой от скуки. Но эти часы Денис не засчитал: ворота были закрыты, тики уходили мимо. Ожидание было, а наблюдения за графиком не было — наблюдал бездушный алерт. Похожее показали в экспериментах Ацунори Арига и Алехандро Ллерас. У контрольной группы в долгом монотонном задании на внимание качество обычно падало к концу, но у тех, кого пару раз ненадолго переключали на совсем другую задачу, такого падения не было. Тут же хочется найти следующий вход. Денис пришёл к графику не после трёх часов просеивания минуток, а со свежей головой.
21:10 Вечером Денис заносит обе сделки в журнал и сравнивает. Один и тот же день, тот же сон, то же настроение, та же система и даже тот же уровень. Утром — внесистемная сделка после двух с лишним часов у графика. Днём — сделка по правилам после двух с половиной часов без графика. Проще всего сказать про утро «не хватило терпения» и пообещать себе завтра собраться. Но человек за день не поменялся. Поменялось устройство ожидания. Утром Денис делал две работы сразу: ждал и смотрел, и вторая съедала первую. Днём смотрел алерт, а Денис только ждал, и это оказалось совсем не трудно. Одна пара сделок — это наблюдение, а не вывод. Но его можно проверить.
9:30 Терминал открыт. Цена 1.0912. Система разрешает покупку только от 1.0860 и только после подтверждающей свечи на пятиминутном графике. До уровня 52 пункта. Сколько времени цена будет их проходить, неизвестно: может, час, может, до вечера, а может, сегодня она туда вообще не придёт. План на день простой: ждать.
9:48 1.0901 Денис замечает, что посмотрел на часы. Прошло восемнадцать минут, а ощущение, будто сидит давно.
10:02 1.0897
10:04 1.0899 Зелёная свеча. Мелькает мысль: не разворот ли?
10:05 1.0896 Нет.
10:09 1.0898
10:11 1.0895
Посмотрите на эти метки. Между ними две-четыре минуты, и почти ни в одной ничего не происходит. Но Денис фиксирует их все, потому что больше смотреть не на что. График сейчас — то же табло на дорожке, только вместо сотен метров там пункты. Психологи Дан Закай и Ричард Блок описывают восприятие времени через образ «ворот внимания». Чем больше внимания направлено на сам ход времени, тем шире открыты ворота и тем больше «тиков» засчитывается, поэтому отрезок кажется длиннее. Когда внимание занято чем-то другим, часть тиков просто теряется. Утром на дорожке это было безобидно. На рынке каждый лишний тик — не усталость в ногах, а растущее желание, чтобы уже что-нибудь случилось.
10:31 Чтобы отвлечься, Денис открывает другой актив. Кажется, это то же самое, что взгляд в окно. Но есть разница, которую легко пропустить. За окном были собака и автобус, а здесь снова цена, уровни и свечи. Внимание не уходит от задачи, а продолжает её на соседнем поле. И на соседнем поле тоже можно найти причину для входа.
10:58 На пятиминутке ничего. Денис переключается на минутный график: там хотя бы что-то двигается. Масштаб становится мельче не потому, что этого требует система, а потому, что на старшем таймфрейме глазу уже не за что зацепиться.
11:20 1.0889. Появляется мысль: а вдруг до 1.0860 сегодня не дойдёт? Денис перечитывает свои правила. Не чтобы вспомнить их, а чтобы найти место, где они разрешат вход чуть раньше.
Со стороны эти два часа выглядят как бездействие. Но исследования бдительности говорят обратное. Джоэл Уорм с коллегами много лет изучали людей, которые должны долго следить за экраном в ожидании редкого сигнала, — операторов, диспетчеров. Их вывод: бдительность требует тяжёлой умственной работы и вызывает стресс. Также описан неприятный парадокс: чем больше событий приходится просеивать в ожидании нужного, тем выше шанс нужное пропустить. А Денис, переходя на минутку и на соседний актив, как раз увеличивает число событий. Всё это время он не отдыхал в ожидании сделки. Он работал, и усталость от этой работы копилась.
11:47 На минутном графике цена пробивает локальный максимум. Денис покупает. Не от того уровня, от которого ждал и не по тому активу. Если бы его спросили, по системе ли эта сделка, он честно ответил бы, что нет. Но в момент входа внутри не надежда на прибыль, а облегчение. Не от того, что сделка хорошая, а от того, что ожидание кончилось.
Это облегчение знакомо не только трейдерам. В экспериментах Тимоти Уилсона (2014) людей оставляли на 6–15 минут в пустой комнате наедине с мыслями. Рядом была кнопка, которая давала слабый удар током — тем самым током, от которого участники эксперимента до этого были готовы откупиться деньгами. Многие всё равно нажимали: из 18 мужчин 12 ударили себя хотя бы раз. Насколько неприятно просто сидеть и думать, потом спорили, но тяга сделать хоть что-то вместо ничего была видна отчётливо. У Дениса такая кнопка называется «Buy».
12:31 Стоп. Минус 1R. Тут же хочется сразу найти следующий вход, чтобы вернуть потерянное. Но в 13:05 надо выезжать за дочерью, а потом несколько часов уйдут на дорогу и дом. Этот выбор делает не Денис, а расписание.
13:04 Перед уходом он ставит алерт на 1.0870. Это не сигнал на вход, а подход к зоне, где система начинает работать. Терминал закрыт.
15:40 Телефон пищит. Цена 1.0868. Денис открывает график и следующие четыре минуты делает ровно то, что написано в правилах: ждет закрытия пятиминутной свечи, видит подтверждение от уровня, входит. Стоп и цель выставлены по системе. Чем закончилась эта сделка, здесь неважно: одна сделка ничего не доказывает ни в плюс, ни в минус. Важно, как она была сделана.
С 13:04 до 15:40 прошло два с половиной часа, даже чуть больше, чем утром между открытием терминала и сделкой от скуки. Но эти часы Денис не засчитал: ворота были закрыты, тики уходили мимо. Ожидание было, а наблюдения за графиком не было — наблюдал бездушный алерт. Похожее показали в экспериментах Ацунори Арига и Алехандро Ллерас. У контрольной группы в долгом монотонном задании на внимание качество обычно падало к концу, но у тех, кого пару раз ненадолго переключали на совсем другую задачу, такого падения не было. Тут же хочется найти следующий вход. Денис пришёл к графику не после трёх часов просеивания минуток, а со свежей головой.
21:10 Вечером Денис заносит обе сделки в журнал и сравнивает. Один и тот же день, тот же сон, то же настроение, та же система и даже тот же уровень. Утром — внесистемная сделка после двух с лишним часов у графика. Днём — сделка по правилам после двух с половиной часов без графика. Проще всего сказать про утро «не хватило терпения» и пообещать себе завтра собраться. Но человек за день не поменялся. Поменялось устройство ожидания. Утром Денис делал две работы сразу: ждал и смотрел, и вторая съедала первую. Днём смотрел алерт, а Денис только ждал, и это оказалось совсем не трудно. Одна пара сделок — это наблюдение, а не вывод. Но его можно проверить.
Как проверить это на своей статистике
Начать можно с ближайшей сессии, ничего не меняя в системе. В журнал сделок добавляются три колонки.
Первая — режим ожидания: «у графика», если график был открыт непрерывно, или «по сигналу», если он был закрыт и открыт по алерту или в заранее назначенное время.
Вторая — сколько минут вы непрерывно смотрели на график перед входом, с точностью до четверти часа; это легко восстановить по времени открытия терминала или последнего перерыва.
Третья — по системе сделка или нет.
Если вы используете дневник трейдера Tiger.com, то вам не нужны отдельные колонки — три признака можно завести как теги и затем сравнивать отфильтрованные по ним группы сделок.
Чтобы сравнение было честным, режимы лучше чередовать по дням: например, чётные сессии у графика, нечётные по сигналу. Иначе легко сравнить не режимы, а дни. В тихие дни вы сами собой будете сидеть у графика, в занятые — уходить, и разница окажется разницей рынка. В режиме «по сигналу» алерт ставится не на сам вход, а на подход к зоне, где система начинает работать. Тогда, открыв график, вы успеете спокойно проверить условия.
Для каждого режима считаются три числа: доля внесистемных сделок, число сделок на час у экрана и суммарный результат в R. Отдельно внесистемные сделки режима «у графика» раскладываются по длительности смотрения перед ними: до часа, от часа до двух, больше двух. Если у ожидания есть порог, после которого оно превращается в поиск повода войти, он станет очевидным именно здесь.
Выводы делаются не раньше, чем наберётся по 30 сессий в каждом режиме. При ежедневной торговле это около трёх месяцев. Внесистемные сделки случаются редко, и на десяти сессиях разница «две против одной» ничего не значит: один волатильный день может перевернуть картину. На тридцати случайные дни начинают уравновешивать друг друга.
Если в режиме «у графика» доля внесистемных сделок заметно выше или они собираются после определённой длительности смотрения, находка превращается в правило одной строкой.
Например: «Между сетапами график закрыт; открываю его по алерту на подходе к зоне или раз в 30 минут на 5 минут». Или, если нашёлся порог: «После 60 минут непрерывного смотрения — 15 минут без экрана». Такое правило можно выполнить, можно нарушить и можно проверить: ещё 30 сессий с ним, а потом сравнение тех же трёх чисел с тем, что было до него.
Если разницы между режимами нет, это тоже результат. Значит, ваши внесистемные сделки рождаются не из ожидания, а из чего-то другого — например, после серии стопов или в определенные часы. Одну причину можно вычеркнуть из списка подозреваемых и записать, что она проверена. А колонка со временем входа в журнале уже есть, и с неё удобно начать следующую проверку.
На дорожке никто не заставлял Дениса смотреть на табло. В терминале, как выяснилось, тоже.
Первая — режим ожидания: «у графика», если график был открыт непрерывно, или «по сигналу», если он был закрыт и открыт по алерту или в заранее назначенное время.
Вторая — сколько минут вы непрерывно смотрели на график перед входом, с точностью до четверти часа; это легко восстановить по времени открытия терминала или последнего перерыва.
Третья — по системе сделка или нет.
Если вы используете дневник трейдера Tiger.com, то вам не нужны отдельные колонки — три признака можно завести как теги и затем сравнивать отфильтрованные по ним группы сделок.
Чтобы сравнение было честным, режимы лучше чередовать по дням: например, чётные сессии у графика, нечётные по сигналу. Иначе легко сравнить не режимы, а дни. В тихие дни вы сами собой будете сидеть у графика, в занятые — уходить, и разница окажется разницей рынка. В режиме «по сигналу» алерт ставится не на сам вход, а на подход к зоне, где система начинает работать. Тогда, открыв график, вы успеете спокойно проверить условия.
Для каждого режима считаются три числа: доля внесистемных сделок, число сделок на час у экрана и суммарный результат в R. Отдельно внесистемные сделки режима «у графика» раскладываются по длительности смотрения перед ними: до часа, от часа до двух, больше двух. Если у ожидания есть порог, после которого оно превращается в поиск повода войти, он станет очевидным именно здесь.
Выводы делаются не раньше, чем наберётся по 30 сессий в каждом режиме. При ежедневной торговле это около трёх месяцев. Внесистемные сделки случаются редко, и на десяти сессиях разница «две против одной» ничего не значит: один волатильный день может перевернуть картину. На тридцати случайные дни начинают уравновешивать друг друга.
Если в режиме «у графика» доля внесистемных сделок заметно выше или они собираются после определённой длительности смотрения, находка превращается в правило одной строкой.
Например: «Между сетапами график закрыт; открываю его по алерту на подходе к зоне или раз в 30 минут на 5 минут». Или, если нашёлся порог: «После 60 минут непрерывного смотрения — 15 минут без экрана». Такое правило можно выполнить, можно нарушить и можно проверить: ещё 30 сессий с ним, а потом сравнение тех же трёх чисел с тем, что было до него.
Если разницы между режимами нет, это тоже результат. Значит, ваши внесистемные сделки рождаются не из ожидания, а из чего-то другого — например, после серии стопов или в определенные часы. Одну причину можно вычеркнуть из списка подозреваемых и записать, что она проверена. А колонка со временем входа в журнале уже есть, и с неё удобно начать следующую проверку.
На дорожке никто не заставлял Дениса смотреть на табло. В терминале, как выяснилось, тоже.
При покупке лицензии на терминал Tiger.com,
используйте промокод STRUCT20,
скидка 20% на любой период, кроме бессрочного.
используйте промокод STRUCT20,
скидка 20% на любой период, кроме бессрочного.
STRUCT20
